Ideal ist Cómpeta als Ausgangspunkt für kurze oder lange Wanderungen und Ausritte zu Pferd durch das mehr als 40.000 Hektare große Naturschutzgebiet Las Sierras de Tejeda, Almijara y Alhama. Es liegt auf der Grenze der Provinz Malaga und Granada und beherbergt den höchsten Berg von Malaga: den Maroma, gut 2000 Meter hoch. Die Landschaft ist wild und zerklüftet, steile Abhänge münden in weite Täler und tiefe Schluchten. Durch den Höhenunterschied entstand eine gewaltige Fülle an Flora und Fauna. Und natürlich gibt es auch verschiedene Grotten: die berühmte Grotte von Nerja und - etwas weniger touristisch - die Fajara-Grotte ganz in der Nähe von Canillas de Aceituno.